Canopee Group

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Data Scientist - COPERNEEC
CDI Temps plein - Ile de France - Canopee Group

Publiée le 15/09/2020
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Description du poste
Vous êtes Data Scientist, passionné(e) par les études prédictives et l’ensemble des méthodes scientifiques permettant d’extraire la connaissance à partir des données ? Coperneec renforce ses équipes dédiées à la Data Science !

En nous rejoignant, vous aurez l’occasion d’intégrer des pôles de recherche au sein de Directions Métier ou de Data Labs, dans un écosystème allant du secteur bancaire et financier à l’ensemble de l’industrie.

MISSIONS
- Vous serez amené(e) à comprendre précisément les problématiques métier et les traduire de manière analytique
- Vous identifierez, collecterez, préparerez les données et réaliserez une première analyse statistique
- Vous développerez des algorithmes permettant de répondre aux problèmes posés et veillerez à leur industrialisation
- Vous communiquerez vos résultats et vos solutions en les confrontant avec les équipes Métier
- Vous évoluerez également au sein de la Practice Data Science et pourrez y développer des études et travaux de recherches innovants

Profil et compétences recherchés

- Vous êtes diplômé(e) d’une grande Ecole d’Ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en Data Science ou Statistiques appliquées
- Vous justifiez d’une première expérience réussie en tant que Data Scientist ou Data Analyst tous secteurs
- Vous maitrisez les méthodes statistiques et avez appliqué des algorithmes de Machine Learning (Supervisé : Régressions, Random Forest, Boosting, Réseaux de Neurones… | Non Supervisé : K-means, K-Medoids, CAH… | Deep learning, NLP).
- Vous maîtrisez au moins un des langages de programmation suivants : Python, R, SAS, Scala, SPSS
- Rigoureux(se) et curieux(se), vous faites preuve d’autonomie et aimez relever de nouveaux challenges scientifiques et techniques

Consultant Quant - AWALEE
CDI Temps plein - Ile de France - Canopee Group

Publiée le 26/08/2020
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Description du poste
Vous êtes Analyste Quantitatif, passionné(e) par tout ce que la finance de marché peut vous apporter en terme de complexité mathématique et savoir-faire en modélisation ?
En nous rejoignant, vous aurez l’occasion d’intégrer les pôles R&D des salles de marché qui ont la responsabilité de l’ensemble des modèles et des pricers pour différentes classes d’actifs (equity, taux, FX, Crédit).

MISSIONS
A ce poste, au sein d’une grande banque d’investissement, vous serez amené(e) à :
- Développer des nouvelles méthodes en s’appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut)
- Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d’optimisation
- Tout cela afin de permettre un pricing optimal de chacun des produits étudiés. Cette étape nécessite une compréhension fine des caractéristiques de ces différents produits
- Intégrer vos solutions dans les librairies de pricing, s’assurer de leur stabilité et leur pérennité. Assurer aussi la formation des futurs utilisateurs de la librairie
- Implémenter également les sensibilités (grecques) qui serviront aux traders pour la gestion du book
- Vous évoluerez également au sein de la Practice Quant d’Awalee et pourrez y développer des travaux de recherches innovants et alternatifs en modélisation stochastique et valorisation d’instruments exotiques

Profil et compétences recherchés

- Vous êtes diplômé(e) d’une grande École d’Ingénieurs ou PhD, idéalement doublé d’un master en Finance Quantitative
- Vous justifiez d’une première expérience réussie dans les environnements salle des marchés
- Vous avez un bon niveau de programmation Objet (C++ / C# ou Python)
- Vous avez une parfaite maîtrise des mathématiques stochastiques et quantitatives
- Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral
- Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de notre groupe

Consultant Quant Crédit - AWALEE
CDI Temps plein - Ile de France - Canopee Group

Publiée le 26/08/2020
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Description du poste
Au sein d’une grande banque d’investissement, vous intégrerez la Direction des Risques et vous serez amené(e) à travailler sur des missions de conseil en modélisation du risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables.

MISSIONS
A ce poste, vous interviendrez, entre autres, sur les thèmes suivants :
- Construction des bases de modélisation ou de back testing
- Construction de modèles de scoring / notation interne
- Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies
- Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
- Back testing et stress testing des modèles internes
- Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires
- Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD
- Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit

Profil et compétences recherchés

- Vous êtes diplômé(e) d’une grande École d’Ingénieurs ou ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en modélisation financière/statistique
- Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire
- Vous maîtrisez les techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste) et SAS ou R
- Vous possédez des connaissances bancaires liées à l’appréciation du risque de crédit.
- Vous avez également des connaissances réglementaires : principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation (et de documentation)
- Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de notre groupe

Data Engineer - COPERNEEC
CDI Temps plein - Ile de France - Canopee Group

Publiée le 15/09/2020
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Description du poste
Vous êtes Data Engineer, avez un goût prononcé pour les problématiques data, l’implémentation technique de solutions innovantes et l’administration de plateformes Big Data à fortes valeurs ajoutées ? Coperneec recrute !

En nous rejoignant, vous aurez l’occasion d’intégrer des pôles de Data Engineering au sein de Directions Métier, Data Labs, ou DSI, dans un écosystème allant du secteur bancaire et financier à l’ensemble de l’industrie.

MISSIONS
- Vous serez amené(e) à comprendre précisément les problématiques métier, ainsi que la complexité des environnements IT associés
- Vous participerez à des projets d’architecture, proposerez et développerez des outils « in house » offrant un accès et un traitement de la donnée optimisé
- Vous serez garant(e) de l’implémentation des algorithmes et de leur performance
- Vous communiquerez vos résultats et vos solutions en les confrontant avec les équipes métier et techniques
- Vous évoluerez également au sein de la Practice Data Engineering, et pourrez y développer des études et travaux de recherches innovants

Profil et compétences recherchés

- Vous êtes diplomé(e) d’une Ecole d’Ingénieur et/ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en Data Science ou Data Engineering
- Vous justifiez d’une première expérience réussie en tant que Data Engineer tous secteurs
- Python, Hadoop, Scala, Spark, MapReduce, Kafka, Tensorflow, infrastructures Cloud Azure… Autant de termes qui n’ont plus de secret pour vous !
- Vous êtes bon(ne) communiquant(e), et n’avez pas peur d’alterner entre conseil et expertise technique
- Rigoureux(se) et curieux(se), vous faites preuve d’autonomie et aimez relever de nouveaux challenges scientifiques et techniques

Market Risk Business Analyst - AWALEE
CDI Temps plein - Ile de France - Canopee Group

Publiée le 26/08/2020
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Description du poste
Vous êtes Market Risk Business Analyst, passionné(e) par les problématiques métiers risque doublé d’une forte capacité à transcrire les solutions à l’ensemble des acteurs de la chaîne ?
Au sein d’une grande banque d’investissement, vous intégrerez la Direction des Risques dans une équipe dédiée à la mesure du risque en termes de modélisation et de conception des outils.

MISSIONS
A ce poste, vous serez en interface avec des interlocuteurs variés (trading, équipes IT, quant, risk control) et serez amené(e) à :
- Mettre en place les évolutions stratégiques dans la modélisation des mesures de risque marché : Var, Stress Var, IRC, et stress test
- Comprendre et transcrire les déterminants du PnL et le bon calcul des sensibilités
- Apporter une expertise pour l’introduction de nouveaux axes de risque et la calibration de leurs chocs
- S’assurer de la bonne implémentation par les équipes IT des différentes évolutions méthodologiques dans les outils et systèmes

Profil et compétences recherchés

- Vous êtes diplômé(e) d’une grande Ecole de commerce, grande Ecole d’Ingénieurs ou avez une formation universitaire en finance d’un master en Finance
- Vous justifiez d’une première expérience opérationnelle de minimum 3 ans en Direction des Risques
- Maîtrise fonctionnelle des instruments de marché, connaissances quantitatives appréciées
- Vous possédez une connaissance approfondie des mathématiques appliquées à la finance
- Vous disposez de solides compétences en gestion de projet et méthodologies MOA (expressions de besoins, spécifications fonctionnelles, test, recette, conduite du changement)
- Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral
- Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de notre groupe

Consultant Quant Risk - AWALEE
CDI Temps plein - Ile de France - Canopee Group

Publiée le 26/08/2020
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Description du poste
Awalee renforce sa Practice Risque & Finance et recherche des Quant Risk pour travailler sur des sujets de méthodologie de risque, de modélisation d’indicateurs (XVA), ou encore de validation de modèles sur différentes classes d’actifs.

MISSIONS
A ce poste, vous serez amené(e) à intervenir sur des missions variées en valorisation de produits dérivés, conception d’indicateurs de risque, et validation/calibrage de modèles, notamment autour de sujets XVA ou FRTB :
- Réalisation d’audits de modèles livrés par les entités de R&D sur divers périmètres
- Création d’études quantitatives
- Elaboration de développements spécifiques
- Rédaction des rapports d’audit
- Production des reportings sur les conclusions de ses études avec les différentes entités de la BFI

Profil et compétences recherchés

- Vous êtes diplômé(e) d’une grande Ecole d’ingénieurs avec une dominante finance de marchés et statistique
- Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers
- Compétences fonctionnelles : vous avez de solides connaissances en risque de crédit, sur la CVar, en mathématiques financières et en statistiques
- Vous possédez une bonne connaissance générale sur des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés)
- Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de notre groupe

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Description du poste
Dans le cadre du développement de nos équipes Risk Management & Regulatory, nous recrutons des Senior Consultants pour accompagner nos clients sur des enjeux de transformation réglementaire et de gestion des risques.

Dans le cadre de votre mission, vous interviendrez notamment sur :
- La gestion de projets de mise en conformité réglementaire
° contribuer à la structuration des projets réglementaires
° faire l’analyse des textes réglementaires (Bâle III-IV, IFRS9, EMIR, FRTB, MIFID 2, SFTR, etc.)
° mener des études d’impacts opérationnels (organisation, process, orientations métier)
° émettre des préconisations et piloter leur mise en œuvre, éditer la documentation afférente et conduire la phase d’accompagnement du changement
- La mise en place et l’optimisation de dispositifs d’encadrement et de suivi des différents risques (marché, crédit, contrepartie, opérationnel)
- La mise en œuvre d’exigences de reportings réglementaires (Bâle III-IV, IFRS9, EMIR, FRTB, MIFID, etc.)

Profil et compétences recherchés

- Une bonne connaissance des métiers de gestion des risques (crédit et/ou marché et/ou opérationnel) ainsi qu’une bonne connaissance de l’environnement bancaire, des processus crédit (octroi, notation, monitoring, provisionnement, suivi de défaut), des processus Front to Back et des méthodes de pricing des opérations de marché.
- Une connaissance élargie de l’environnement réglementaire risque et comptable (Bâle III-IV et leur transposition Européenne, Guidelines NPL et NDoD, IFRS9/16, FRTB, EMIR, FBL/Volcker, MIFID, etc.) et une solide expérience dans leur mise en application.
- Un excellent relationnel et un bon esprit d’équipe, on vous reconnait pour votre flexibilité, votre curiosité, votre créativité et votre envie d’accompagner activement la croissance d’un cabinet dynamique qui mise sur le management de proximité.
- Des qualités interpersonnelles telles que votre professionnalisme, votre curiosité, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre flexibilité, votre aisance relationnelle et votre envie d’accompagner activement la croissance d’un cabinet dynamique qui mise sur le management de proximité seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement au sein de Keepling.
- Vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience cumulées dans le conseil et avez acquis les fondamentaux de la gestion de projet et ceux en termes de consulting skills.